Недельная закономерность криптовалют

Автор:
noro

Чтобы быть убедительнее снова буду использовать скрипт стратегии для демонстрации работоспособности идеи. Ниже тест скрипта стратегии Noro’s Week Strategy v1.0 за 2017-2018 год, который эксплуатирует данную закономерность. Кстати, обратите внимание что стратегия является весьма прибыльной при том что у неё всего лишь 24.6% верных прогнозов.

Если Вы посмотрите на график выше и попробуете хотя бы на глаз определить что длиннее тела недельных свечей или тени (хвосты), то довольно быстро становится понятно что тела в среднем намного длиннее теней, и эта закономерность наблюдается хотя бы последние пару лет. Из этого следует простой и практический вывод — цена склонна всю неделю двигаться преимущественно в одну сторону. То есть если в понедельник-вторник цена падает, то более вероятно что и всю неделю падать будет. Так же и с ростом.

Собственно, скрипт стратегии на это и рассчитывает. Если цена ушла выше цены открытия недельной свечи — открывает лонг, если ушла ниже — открывает шорт. Из-за этого получается множество ошибочных входов, потому и процент верных прогнозов так мал. Но несмотря на это стратегия постепенно выходит в плюс, а значит закономерность достаточно стабильная.

Применить то её не сложно, просто если в понедельник-вторник растем (дневные свечи) значит выше шансы расти всю неделю.

Кстати, есть удобный способ это определить на любой паре, достаточно просто присмотреть что на паре длиннее, тени или тела, это даже на глаз часто видно хорошо. Если тени длиннее тел, ну значит этой закономерности там нет.